Väitös (sovellettu matematiikka): FL Harto Saarinen
Aika
2.6.2023 klo 12.00 - 16.00
FL Harto Saarinen esittää väitöskirjansa “On Poisson Constrained Control of Linear Diffusions” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.6.2023 klo 12.15 (Turun yliopisto, päärakennus, Säästöpankki-sali, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori David Hobson (Warwickin yliopisto, Iso-Britannia) ja kustoksena apulaisprofessori II vaihe Jukka Lempa (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sovellettu matematiikka.
Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9241-6 (kopioi linkki selaimeen).
***
Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:
Useat reaalimaailman ongelmat vaativat oikeanaikaista toimimista satunnaisessa ympäristössä siten, että saadaan mahdollisimman kannattava lopputulos. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi metsänhakkuun tai harvennuksen ajoittaminen sekä osakesalkun osakkeiden ostaminen tai myyminen. Kun nämä ongelmat muotoillaan matemaattisesti, päädytään niin sanottuihin säätöteorian ongelmiin. Näissä ongelmissa oletetaan, että päätöksentekijä voi havaita säädettävän systeemin jatkuvasti sekä siten myös säätää sitä jatkuvasti. Nämä oletukset johtavat usein sellaisiin päätössääntöihin, että olisi kannattavaa seurata systeemiä jatkuvasti ja säätää sitä jatkuvasti pieniä määriä aina silloin, kun systeemi saavuttaa tietyn tilan. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi osakesalkun tapauksessa pitäisi olla mahdollista myydä ja ostaa osakkeita vapaasti. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole usein markkinoilla mahdollista, koska ostajia ja myyjiä ei aina ole saatavilla.
Väitöskirjassa keskitytään vastaamaan esitettyihin ongelmiin rajoittamalla päätöksentekijän mahdollisuutta säätää systeemiä tai havaita sen tila. Tämän seurauksena paras mahdollinen päätössääntö muuttuu ja yleensä, mikäli mahdollista, systeemiä kannattaa säätää aikaisemmin kuin perinteisissä ongelmissa.
Vastaväittäjänä toimii professori David Hobson (Warwickin yliopisto, Iso-Britannia) ja kustoksena apulaisprofessori II vaihe Jukka Lempa (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sovellettu matematiikka.
Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9241-6 (kopioi linkki selaimeen).
***
Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:
Useat reaalimaailman ongelmat vaativat oikeanaikaista toimimista satunnaisessa ympäristössä siten, että saadaan mahdollisimman kannattava lopputulos. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi metsänhakkuun tai harvennuksen ajoittaminen sekä osakesalkun osakkeiden ostaminen tai myyminen. Kun nämä ongelmat muotoillaan matemaattisesti, päädytään niin sanottuihin säätöteorian ongelmiin. Näissä ongelmissa oletetaan, että päätöksentekijä voi havaita säädettävän systeemin jatkuvasti sekä siten myös säätää sitä jatkuvasti. Nämä oletukset johtavat usein sellaisiin päätössääntöihin, että olisi kannattavaa seurata systeemiä jatkuvasti ja säätää sitä jatkuvasti pieniä määriä aina silloin, kun systeemi saavuttaa tietyn tilan. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi osakesalkun tapauksessa pitäisi olla mahdollista myydä ja ostaa osakkeita vapaasti. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole usein markkinoilla mahdollista, koska ostajia ja myyjiä ei aina ole saatavilla.
Väitöskirjassa keskitytään vastaamaan esitettyihin ongelmiin rajoittamalla päätöksentekijän mahdollisuutta säätää systeemiä tai havaita sen tila. Tämän seurauksena paras mahdollinen päätössääntö muuttuu ja yleensä, mikäli mahdollista, systeemiä kannattaa säätää aikaisemmin kuin perinteisissä ongelmissa.