Hannu Oja

Asymptotic and Bootstrap Tests for the Dimension of the Non-Gaussian Subspace (2017)

IEEE Signal Processing Letters

Nordhausen K, Oja H, Tyler DE, Virta J

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

On Independent Component Analysis with Stochastic Volatility Models (2017)

Austrian Journal of Statistics

Markus Matilainen, Jari Miettinen, Klaus Nordhausen, Hannu Oja, Sara Taskinen

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Tests for informative cluster size using a novel balanced bootstrap scheme (2017)

Statistics in Medicine

Nevalainen J, Oja H, Datta S

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Independent component analysis for tensor-valued data (2017)

Journal of Multivariate Analysis

Virta J, Li B, Nordhausen K, Oja H

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

The squared symmetric FastICA estimator (2017)

Signal Processing

Miettinen J, Nordhausen K, Oja H, Taskinen S, Virta J

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Supervised dimension reduction for multivariate time series (2017)

Econometrics and Statistics

Matilainen Markus, Croux Christophe, Nordhausen Klaus, Oja Hannu

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Special issue on functional data analysis (2017)

Econometrics and Statistics

Kokoszka P., Oja H., Park B., Sangalli L.

(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Affine-invariant rank tests for multivariate independence in independent component models (2016)

Electronic Journal of Statistics

Oja H, Paindaveine D, Taskinen S

(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Combining Linear Dimension Reduction Estimates (2016)

E. Liski, K. Nordhausen, H. Oja, A. Ruiz-Gazen

(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))

Discussion on "Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Problems" by Soren Johansen and Bent Nielsen (2016)

Scandinavian Journal of Statistics

Oja H

(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Contact

Publications

Sort by:

Asymptotic and Bootstrap Tests for the Dimension of the Non-Gaussian Subspace (2017)

On Independent Component Analysis with Stochastic Volatility Models (2017)

Tests for informative cluster size using a novel balanced bootstrap scheme (2017)

Independent component analysis for tensor-valued data (2017)

The squared symmetric FastICA estimator (2017)

Supervised dimension reduction for multivariate time series (2017)

Special issue on functional data analysis (2017)

Affine-invariant rank tests for multivariate independence in independent component models (2016)

Combining Linear Dimension Reduction Estimates (2016)

Discussion on "Asymptotic Theory of Outlier Detection Algorithms for Linear Time Series Regression Problems" by Soren Johansen and Bent Nielsen (2016)